需要改善什么
这些情况，会影响工作推进和管理判断。
回测忽略成本、流动性或数据偏差
需要比较多个因子与模型版本
希望把研究流程交付给团队使用
适用场景
这些情况适合
进行定制开发。
先选择影响较大、范围清楚的一项工作进行验证，再根据使用结果扩大功能。
模型实验散落在个人脚本和表格
回测忽略成本、流动性或数据偏差
需要比较多个因子与模型版本
希望把研究流程交付给团队使用
典型业务流程
一项任务如何
在系统中完成。
以下流程用于说明常见处理方式。具体角色、权限、审批点和异常规则会根据客户现有工作方式确定。
01→
确定数据版本记录样本范围、字段、清洗方式和当时可获得的信息。
02→
构建特征与因子按照研究假设生成特征，并检查缺失值、偏差和稳定性。
03→
训练并独立测试使用时间切分和样本外数据评估模型的实际表现。
04→
加入现实约束把手续费、滑点、容量、停牌和风险限制纳入回测。
05→
比较风险与来源查看收益、回撤、暴露和各类因素对结果的影响。
06✓
登记实验结论保存数据、代码、参数、结果和下一步需要验证的问题。
工程结构
从业务资料到可用结果，
系统分为四个部分。
这张结构图说明本类项目通常怎样组织输入、处理、人员操作和最终交付。正式开发时会按客户系统、数据和权限重新设计。
01→
业务输入
- 行情与另类数据
- Python / Notebook / 数据仓库
02→
处理与判断
- 可复现实验追踪
- 样本外与稳健性检验
03→
操作与确认
- 数据清洗与版本
- 特征与因子实验
04✓
结果与交付
- 数据与实验管线
- 研究与回测工作台
数据进入系统处理人员使用结果交付
实验登记
数据、参数、约束和结果可以复现
选择任一步，可以查看它在这一类系统中的位置。页面滚动时，轨迹也会随当前内容逐步推进。
操作界面
查看主要功能
和处理结果。
以下界面用于说明业务功能与操作方式，具体建设范围根据企业需求确定。
功能模块
根据业务范围
选择所需功能。
模块既可以单独建设，也可以接入现有系统。需求调研后会形成明确的功能范围和排期。
关键技术
技术选择服务于
具体业务要求。
数据规模、响应速度、安全要求和现有系统会影响最终架构。下面列出这类项目通常需要解决的技术问题。
可复现实验追踪
记录数据、代码、参数、环境和结果，支持团队复核同一次实验。
样本外与稳健性检验
通过时间切分、压力场景和敏感性分析减少过拟合判断。
现实交易约束
将手续费、滑点、成交容量、停牌和风险暴露纳入仿真。
项目说明
项目范围与
使用要求。
- 公开页面已隐去策略、绩效和业务敏感信息。
- 历史测试不代表未来表现，系统不提供收益承诺。
- 数据许可、模型使用和生产交易需另行评估与授权。
实施与交接
明确建设内容、接入条件与后续支持。
根据需求确定开发、部署、培训、维护以及双方配合事项，并在项目文件中约定费用和验收。
建设内容
- 数据与实验管线
- 研究与回测工作台
- 指标、风险和归因模块
- 测试与部署文档
现有系统与资料
- 行情与另类数据
- Python / Notebook / 数据仓库
- 模型训练平台
- 任务调度与计算资源
- BI / 报告系统
- 权限、审计与版本库